بهینه سازی سبد سهام توسط مدل قیمت گذاری

 نوع فایل ورود تعداد صفحه 14 امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثری بازده برای سرمایه‌گذاران مهم و حیاتی شده است؛ لذا بررسی تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ریسک به همراه نگرش واقع بینانهء عوامل موثر بر  تغییرات رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری ، می تواند برای اهل فن ، سودمند و قابل توجه باشد . اساساُ نرم افزار بهینه سازی پرتفوی سهام ، با ابداع و بکار گیری مدل جدید  قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کار (برای اولین بار در مجامع علمی دنیا) و استفاده از آن به عنوان تابع هدف از مزیت های منحصر به فرد الگویتم فرا ابتکاری فرااکتشافی رقابت امپریالیستی ژنتیکی   (برای اولین بار در مجامع علمی دنیا) در جهت برازش آن سود می برد. ...

پاورپوینت در مورد ریسک و بازده مورد انتظار -مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای-65 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها         اساس و بنیان برای سنجش  رابطه بین ریسک و بازده در چارچوبی به نام «مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای» (CAMP: Capital  Assets  Pricing  Model) بسط و گسترش یافته است. آشنایی •آشنایی با تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای   CAMP  تئوری جامعی از روابط بین ریسک و بازده در شرایط بازار کامل است. این مدل نیز مانند هر مدل دیگری دارای فرضهایی به شرح زیر است: ◄ سرمایه گذاران رفتار منطقی دارند.   ◄وجود رقابت شدید. ◄عدم وجود هزینه کارمزد و مالیات. ◄عدم وجود ورشکستگی.    مگر بازار ناقص چگونه است و چه فرضهایی دارد؟ در بازار ناقص تئوری DCAMP ارائه شده است. «Downside Capital Assets Pricing Model» برخی فرضهای مدل بازار ناقص به شرح زیر است: ◄در این بازار کلیه اطلاعات شناخته شده نیستند. ◄همه سرمایه گذاران منطقی عمل نمی کند. ◄ امکان وجود ورشکستگی وجود دارد. ◄ با پذیرش ریسک بیشتر بازدهی بیشتری کسب نمی شود   ریسک چیست   •امکان حصول یا ع ...